期指券商系净空头寸下降

时间:2017-08-30 02:54 来源:未知 作者:南安新闻在线

  周一,股指期货延续涨势,三大期指种类全线上涨。IF、IH、IC主力合约分别收涨1.27%、1.29%、1.32%,作风差别不大,显示市场浮现普涨态势。固然IF持仓量下降550手,但IH、IC持仓量分别增加300手、1117手,整体上股指期货市场场外资金仍有增仓入场,预计强势特点将延续。

  数据显示,前20名席位在IF1709合约上总计共持买单22096手、卖单24042手。主力席位净空持仓量1946手,较前一交易日减少209手。IF1709周一持仓量下降858手,但主力席位持仓质变动显示,持仓量的下降过程中空方更踊跃。前20空方席位合计减持卖单798手,超过前20多方共计减持买单558手。其中,中信期货、国投安信、银河期货分离减持卖单184手、123手、108手。20家空方席位中有15家席位进行了减仓操作。一般情形下,大型券商系席位由于对现货危险治理的需求更大,往往净空头寸较为集中。周一,这些传统套保头寸较集中的席位,净空持仓量整体下降。中信期货净空持仓量较前一交易日下降115手至894手,这是该席位净空持仓量自7月5日以来首次低于千手程度。海通期货净空持仓量较前一交易日下降42手至51手,为近18个交易日最低。银河期货净空持仓量较前一交易日下降104手至405手,为近15个交易日最低。大型券商系席位卖空套保的需求下降,同样反应着投资者对市场乐观的情绪。

  期指市场乐观情感在期现价差上也有所表示。周一,IF1709收盘期现价差升水1.09点,中止沪深300股指期货主力合约此前持续55个交易日收盘维持贴水的状态。当前的期现价差往往包括着投资者对未来市场的预期,股指期货由贴水转为升水,表明投资者的情绪有转向乐观的可能。

  近上海东证期货席位对越日市场节奏把握较好。上海东证席位最近连续5个交易日净持仓量变动悉数踏准次日日内涨跌节奏。周一,上海东证席位在IF1709上增持买单81手超过增持卖单34手,净空持仓量由此降至1751手,为该席位近9个交易日最低。此外,中信期货席位近似对市场掌握也不错,连续8个交易日7次踏准涨跌节奏,该席位净空持仓量同样降至近期新低。这反映出两家席位均对周二市场表现持续持乐观立场。

  

  (作者单位:长江期货)


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